El curso tiene como objetivo explicar paso a paso los modelos más utilizados en la gestión del riesgo de liquidez y su interrelación con otros riesgos, así como la consideración del análisis de concentración y de modelos dinámicos de volatilidad necesarios para una adecuada gestión de la liquidez.

En este curso utilizaremos herramientas que aborden estos temas, y explicaremos por qué calcular la volatilidad de los depósitos por medio de la desviación estándar es muy deficiente, ya que este método requiere de muchos activos líquidos cuando existen cambios bruscos en los saldos, tal como ocurre en la actualidad. Como un método correctivo a estos escenarios, explicaremos los modelos dinámicos de volatilidad. Estos modelos resultan ser indispensables en una gestión moderna de tesorería que considera el manejo de la liquidez como un portafolio de pasivos..