OBJETIVOS
Profundizar los conocimientos y técnicas de los ejecutivos, profesionales y técnicos de las instituciones financieras y bancarias de América Latina, en el control de riesgos de mercado, a partir de la gestión simultánea de las operaciones activas y pasivas, mediante el empleo de la Técnica del ALM y el Análisis de Duración.
| TEMARIO |
| Módulo I: Gerencia Activo - Pasivo (ALM) |
- Significado y Alcances del ALM
- El ALM en la Gestión de los Intermediarios Financieros
- Políticas y Estrategias de la ALM
- Organización Interna: Comité de Activos y Pasivos
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| Módulo II: Riesgos de Mercado en Las Instituciones Financieras |
- El perfil "Riesgo-Rendimiento" del Intermediario Financiero
- Tipología de Riesgos: de Liquidez, Tasas de interés y Tipos de cambio
- Análisis de Riesgos de Mercado: Identificación, Valuación.
- Control de Riesgos de los Intermediarios Financieros bajo Mercados Financieros de Menor Desarrollo.
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| Módulo III: Control de riesgos de Mercado: Enfoque de Duración |
- Análisis del Gap de Madurez Escalonado
- Método de Duración: Fundamentos y Alcances
- Duración Macaulay y Duración Modificada
- Análisis de Duración y Gap de Duración
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| Módulo IV: Supervisión de Riesgos de Mercado por el Método de Duración |
- Comité de Basilea y Riesgos de Mercado
- Normativa regulatoria de la Supervisión Prudencial.
- Metodología del Cálculo de Riesgos de Mercado: Enfoque de Duración
- Presentación de la Información ante las autoridades
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PARTICIPANTES
Directivos, gerentes, ejecutivos y técnicos de las instituciones financieras y entidades de créditos con responsabilidades en las áreas de finanzas, programación financiera, tesorería y créditos. Ello incluye: Bancos de Desarrollo, Bancos Múltiples, Bancos Comerciales, Financieras, Cooperativas de Créditos, Cajas de Ahorros, y otras entidades que intermedien recursos financieros.